Covariance de deux séries statistiques

La covariance mesure le lien linéaire qui peut exister entre deux séries statistiques.

Lorsqu’elle est normalisée, la covariance est utilisée comme un coefficient de corrélation entre les deux séries.

La formule de la covariance est égale à : $Co(X,Y)=\sum _{i=1}^N\frac{(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})}{N}$ où $N$est l'effectif de chaque série.

La covariance est la moyenne des produits des écarts des valeurs à la moyenne de chaque série.

Interprétation de la covariance

La covariance est une mesure statistique qui décrit la relation linéaire entre deux variables par rapport à leur moyenne respective.

La covariance permet de mesurer les variations de deux séries de valeurs entres elles (comme deux titres de bourses) et de savoir si elles varient de concert.

Le coefficient de corrélation est une valeur qui varie de -1 à 1, si la covariance est supérieure à 0, on peut dire qu'il ya corrélation entres les deux séries, mais on ne peut pas conclure qu'il y causalité !